Orta-Düşük Frekanslı Şebeke Ticaret Stratejisi – Kazançlar İçin Kullanışlı Bir Ticaret Stratejisi

Izgara ticaret stratejisi

Izgara ticaret stratejisinin temel kuralı, pozisyon stratejisinin zamanlamadan daha önemli olmasıdır. Temel olarak, şebeke ticareti stratejisi, belirli bir sayıda satış veya satın alma emrinin, zararı durdurmak yerine kazançları hedeflemek için belirli bir fiyatın üzerinde veya altında düzenli aralıklarla verildiği bir tekniktir. Bir pozisyonun piyasa fiyatı önceden tanımlanmış bir hedefi karşıladığında ve kapanışta bir kazanç kaydedildiğinde, aynı sayıda alım veya satım emri yeniden belirlenen fiyatın üstüne veya altına yerleştirilir. Bu, dalgalanan pazarda ileri geri kar elde etmek için balık ağı benzeri bir sipariş ağı oluşturur..

Yukarıdan açıkça görülüyor ki, grid ticaret stratejisinin özü, “ortalama geri dönüş” kavramına dayalı olarak karlılık elde etmektir. Grid ticaret stratejisi dalgalanmalara çok iyi uygulanır. Her arbitraj ticaret çifti arasındaki fark, doğası gereği “gerilemeye” tabidir. Örneğin, bir vadeli işlem sözleşmesinin fiyatı nihayetinde spot fiyatına gerilemeye tabidir ve kalıcı ve vadeli işlem sözleşmelerinin fiyatları da “gerilemeye” tabidir. Bu nedenle, ızgara ticareti stratejisi ve arbitraj ticareti, madeni para piyasasında ikizler olarak kabul edilir..

Orta ila düşük frekanslı şebeke ticareti stratejisi

OKEx’in BTC Swap ve BTC Quarterly’yi örnek olarak alın, fark, birincinin fiyatı eksi ikincisinin fiyatı olarak hesaplanır. Aşağıdaki grafik 27 Temmuz 2019 ile 27 Ağustos 2019 arasındaki farktaki dalgalanmaları göstermektedir. Farkın yaklaşık +% 1 ile% -3 arasında dalgalandığı açıktır. Eğri, 0 eksenine birkaç kez çarpar.

Izgara ticaret stratejisini kullanma adımları:

Uzun ızgarayı örnek olarak alın:

Piyasa fiyatı bir aralık aşağı düştüğünde uzun bir emir veririz. Piyasa fiyatı düştüğünde, sırasıyla 1 Al, 2 Al ve 3 Al noktalarında 3 uzun pozisyon açarız (yani yukarıda gösterilen 1 Al, 2 Al ve 3 Al, 30 uzun kalıcı sözleşmenin ve 30 kısa üç aylık sözleşmenin açılışını temsil eder); ve piyasa fiyatı toparlandığında, sırasıyla Kapak 3, Kapak 2 ve Kapak 1’deki pozisyonları kapsarız (yani yukarıda gösterilen Kapak 1, Kapak 2 ve Kapak 3, 30 uzun kalıcı sözleşmeyi ve 30 kısa üç aylık sözleşmeyi kapsar). Kâr 3 * bir aralık fiyatı olarak hesaplanır. Bu aynı zamanda kısa ızgara için de geçerlidir.

Temelde farkın 0’a regresyona tabi olduğu varsayıldığından, fark sırasıyla 0’ın altında veya üstündeyse uzun ızgaralar veya kısa ızgaralar oluştururuz. Aynı varsayıma dayanarak, açılışta zararı durdurmak yerine, sadece piyasa fiyatı toparlanmasından sonra pozisyonları kapatmamız gerekiyor..

Risk analizi

Teorik olarak, grid ticaret stratejisi, arbitraj ticaretinde orta ila düşük frekanslı ticaret yatırımcıları tarafından kullanılan bir tür mutlak getiri stratejisidir. Orta ila uzun vadede, yatırdığınız miktarın risksiz olması gerekir. Bununla birlikte, pratik olarak, yatırım yaparken olası riskleri göz önünde bulundurmanız gerekir..

Tek taraflı piyasada zorla tasfiye riski

Riskten korunma stratejisi normalde arbitraj için kullanılabilir. Eşit uzun ve kısa pozisyonların hedge fiyatları dalgalanmaya maruz kalsa da, yüksek dalgalanma nedeniyle kontrol edilemeyen riske karşı yeterli teminatınız olmadığında bir ayağın başarısız olması muhtemeldir. Bu nedenle, kayıp beklenenden yüksek olduğunda diğer pozisyonları korumak için daha düşük bir kaldıraç oranını ve transfer marjlarını tercih etmelisiniz..

İşlem ücretleri ve fonlama ücreti

Arbitraj ticaretindeki dalgalanmalar sırasında kar elde ettiğinizde, işlem başına kâr nispeten düşüktür. Orta ila düşük frekanslı şebeke ticaret stratejisini kullanırken daha büyük ızgaralar oluşturarak kârların işlem ücretlerini ve finansman ücretini karşılayabileceğinden emin olmanız gerekir..

Vadeli işlem sözleşmelerinde alım satım sorunu

Bir sözleşmenin kapatılmasının ardından farkın gerilememesi muhtemeldir. Pozisyonları yalnızca bir sözleşmeyi kapatmaya yakın olduğunuzda kapsamalısınız. Kapanmadan önce tüm pozisyonları kapsayacak inisiyatif alınmalıdır..

Sonuç

Özetle, şebeke ticareti stratejisi çok az risk içerir. Stratejiyi daha iyi anladıktan sonra fiyat dalgalanmalarını gözlemlemeden karı kilitleyebilirsiniz. Bu arada, orta-düşük frekanslı şebeke ticaretinde işlem ücretleri genellikle yüksek frekanslı şebeke ticaretine göre daha düşüktür. Programlamaya aşina olmasanız bile manuel işlem uygulanabilir.

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me
Like this post? Please share to your friends:
map