Chiến lược giao dịch lưới tần số trung bình đến thấp – Chiến lược giao dịch tiện dụng để thu lợi nhuận

Chiến lược giao dịch lưới

Quy tắc ngón tay cái của chiến lược giao dịch lưới là chiến lược vị trí quan trọng hơn thời gian. Về cơ bản, chiến lược giao dịch lưới là một kỹ thuật trong đó một số lệnh bán hoặc mua nhất định được đặt trong khoảng thời gian đều đặn trên hoặc dưới một mức giá đã đặt để nhắm mục tiêu tăng lợi nhuận thay vì dừng lỗ. Trong trường hợp giá thị trường của một vị trí đáp ứng mục tiêu xác định trước và mức tăng được ghi lại khi đóng cửa, số lệnh mua hoặc bán tương tự sẽ được đặt lại trên hoặc dưới giá đã đặt. Điều này tạo ra một mạng lưới đơn đặt hàng giống như lưới đánh cá để thu lợi nhuận qua lại trong thị trường biến động.

Rõ ràng ở trên, cốt lõi của chiến lược giao dịch theo lưới là đạt được lợi nhuận dựa trên khái niệm “đảo ngược trung bình”. Chiến lược giao dịch lưới áp dụng rất tốt cho các biến động. Sự khác biệt giữa mọi cặp giao dịch chênh lệch giá có bản chất là “hồi quy”. Ví dụ: giá của một hợp đồng tương lai cuối cùng phải hồi quy về giá giao ngay của nó và giá của các hợp đồng kỳ hạn và tương lai cũng chịu sự “hồi quy”. Do đó, chiến lược giao dịch lưới và giao dịch chênh lệch giá được coi là anh em sinh đôi trong thị trường tiền xu.

Chiến lược kinh doanh lưới tần số trung bình đến thấp

Lấy BTC Swap và BTC hàng quý của OKEx làm ví dụ, sự khác biệt được tính bằng giá trước đây trừ đi giá sau. Biểu đồ sau đây hiển thị sự dao động của sự khác biệt từ ngày 27 tháng 7 năm 2019 đến ngày 27 tháng 8 năm 2019. Rõ ràng là sự khác biệt dao động trong khoảng + 1% và -3%. Đường cong chạm trục 0 trong một vài lần.

Các bước để sử dụng chiến lược giao dịch lưới:

Lấy lưới dài làm ví dụ:

Chúng tôi đặt một lệnh dài khi giá thị trường giảm một khoảng thời gian. Khi giá thị trường giảm, chúng tôi mở 3 vị thế mua tại Mua 1, Mua 2 và Mua 3 theo thứ tự (tức là Mua 1, Mua 2 và Mua 3 được hiển thị ở trên, đại diện cho việc mở 30 hợp đồng dài hạn vĩnh viễn và 30 hợp đồng ngắn hạn hàng quý); và khi giá thị trường tăng trở lại, chúng tôi bao gồm các vị trí tại Bìa 3, Bìa 2 và Bìa 1 theo thứ tự (tức là Bìa 1, Bìa 2 và Bìa 3 được trình bày ở trên, đại diện cho 30 hợp đồng dài hạn dài hạn và 30 hợp đồng ngắn hàng quý). Lợi nhuận được tính là 3 * một mức giá của một khoảng thời gian. Đây cũng là trường hợp của lưới điện ngắn.

Vì về cơ bản giả định rằng sự khác biệt có thể hồi quy về 0, chúng tôi tạo ra các lưới dài hoặc lưới ngắn nếu sự khác biệt dưới hoặc trên 0 tương ứng. Dựa trên giả định tương tự, chúng ta chỉ cần đóng các vị thế sau khi giá thị trường phục hồi, thay vì dừng lỗ khi mở.

Phân tích rủi ro

Về mặt lý thuyết, chiến lược giao dịch theo mạng lưới là một loại chiến lược hoàn vốn tuyệt đối được các nhà đầu tư giao dịch tần suất trung bình đến thấp sử dụng trong giao dịch chênh lệch giá. Trong trung và dài hạn, số tiền bạn đầu tư được cho là không có rủi ro. Tuy nhiên, trên thực tế, bạn cần cân nhắc những rủi ro tiềm ẩn khi đầu tư..

Rủi ro thanh lý cưỡng bức trong thị trường một chiều

Chiến lược phòng ngừa rủi ro thường có thể được sử dụng cho kinh doanh chênh lệch giá. Mặc dù giá phòng hộ của các vị thế dài và ngắn bằng nhau có thể dao động, nhưng có khả năng xảy ra sự cố sau khi bạn không có đủ khả năng trang trải trước rủi ro không thể kiểm soát do biến động cao. Do đó, bạn nên chọn tỷ lệ đòn bẩy thấp hơn và tỷ suất lợi nhuận chuyển nhượng để bảo vệ các vị thế khác khi mức lỗ cao hơn dự kiến.

Phí giao dịch và phí cấp vốn

Khi bạn kiếm được lợi nhuận trong những biến động của giao dịch chênh lệch giá, lợi nhuận trên mỗi giao dịch là tương đối thấp. Bạn cần đảm bảo rằng lợi nhuận có thể bao gồm phí giao dịch và phí cấp vốn bằng cách tạo ra các mạng lưới lớn hơn trong việc sử dụng chiến lược giao dịch lưới điện tần số trung bình đến thấp.

Vấn đề trong giao dịch hợp đồng tương lai

Có khả năng là khoản chênh lệch không bị hồi quy khi kết thúc hợp đồng. Bạn chỉ nên bao gồm các vị trí khi bạn gần kết thúc hợp đồng. Sáng kiến ​​nên được thực hiện để bao gồm tất cả các vị trí trước khi kết thúc.

Phần kết luận

Tóm lại, chiến lược giao dịch theo lưới bao gồm rất ít rủi ro. Bạn có thể chốt lợi nhuận mà không cần quan sát biến động giá sau khi hiểu rõ hơn về chiến lược. Trong khi đó, phí giao dịch thường thấp hơn trong giao dịch lưới điện tần số trung bình đến thấp hơn so với kinh doanh lưới điện tần số cao. Hoạt động thủ công là khả thi ngay cả khi bạn không quen với lập trình.

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me
Like this post? Please share to your friends:
map