กลยุทธ์การซื้อขายแบบกริดความถี่ปานกลางถึงต่ำ – กลยุทธ์การซื้อขายที่มีประโยชน์เพื่อผลกำไร

กลยุทธ์การซื้อขายแบบกริด

กฎทั่วไปของกลยุทธ์การซื้อขายแบบกริดคือกลยุทธ์ตำแหน่งมีความสำคัญมากกว่าเวลา โดยทั่วไปกลยุทธ์การซื้อขายแบบกริดเป็นเทคนิคที่มีการวางคำสั่งขายหรือซื้อจำนวนหนึ่งในช่วงเวลาปกติสูงกว่าหรือต่ำกว่าราคาที่กำหนดเพื่อทำกำไรเป้าหมายแทนที่จะหยุดการขาดทุน ในกรณีที่ราคาตลาดของตำแหน่งตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ล่วงหน้าและมีการบันทึกผลกำไรเมื่อปิดคำสั่งซื้อหรือขายจำนวนเดียวกันจะวางไว้เหนือหรือต่ำกว่าราคาที่ตั้งไว้อีกครั้ง สิ่งนี้สร้างตารางคำสั่งซื้อที่คล้ายอวนจับปลาเพื่อให้ได้กำไรกลับไปกลับมาในตลาดที่ผันผวน.

จากที่กล่าวมาหลักของกลยุทธ์การซื้อขายแบบกริดคือการบรรลุผลกำไรตามแนวคิดของ “การพลิกกลับค่าเฉลี่ย” กลยุทธ์การซื้อขายแบบกริดใช้ได้ดีกับความผันผวน ความแตกต่างระหว่างคู่การซื้อขายเก็งกำไรทุกคู่อาจมี “การถดถอย” ตามธรรมชาติ ตัวอย่างเช่นในที่สุดราคาของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอาจมีการถดถอยของราคาสปอตและราคาของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและสัญญาซื้อขายล่วงหน้าก็อยู่ภายใต้“ การถดถอย” เช่นกัน ดังนั้นกลยุทธ์การซื้อขายแบบกริดและการซื้อขายเก็งกำไรจึงถือเป็นฝาแฝดในตลาดเหรียญ.

กลยุทธ์การซื้อขายแบบกริดความถี่ปานกลางถึงต่ำ

ลองใช้ BTC Swap ของ OKEx และ BTC Quarterly เป็นตัวอย่างความแตกต่างจะคำนวณจากราคาในอดีตลบด้วยราคาหลัง แผนภูมิต่อไปนี้แสดงความผันผวนของความแตกต่างตั้งแต่ 27 กรกฎาคม 2019 ถึง 27 สิงหาคม 2019 เห็นได้ชัดว่าความแตกต่างมีความผันผวนระหว่าง + 1% ถึง -3% โดยประมาณ เส้นโค้งกระทบกับแกน 0 สองสามครั้ง.

ขั้นตอนในการใช้กลยุทธ์การซื้อขายแบบกริด:

ใช้ตารางยาวเป็นตัวอย่าง:

เราวางคำสั่งซื้อที่ยาวนานเมื่อราคาตลาดเคลื่อนไหวต่ำลงหนึ่งช่วง เมื่อราคาตลาดลดลงเราจะเปิดสถานะ Long 3 รายการที่ Buy 1, Buy 2 และ Buy 3 ตามลำดับ (เช่น Buy 1, Buy 2 และ Buy 3 ที่แสดงด้านบนซึ่งแสดงถึงการเปิดสัญญา Long perpetual 30 สัญญาและสัญญารายไตรมาสสั้น 30 สัญญา) และเมื่อราคาตลาดดีดตัวขึ้นเราจะครอบคลุมตำแหน่งที่ปก 3 ปกที่ 2 และปก 1 ตามลำดับ (เช่นปก 1 ปกที่ 2 และปก 3 ที่แสดงไว้ข้างต้นซึ่งแสดงถึงสัญญาระยะยาว 30 สัญญาและสัญญาไตรมาสสั้น 30 ฉบับ) กำไรคำนวณเป็น 3 * ราคาของช่วงเวลาหนึ่ง นี่ก็เป็นกรณีของกริดสั้น.

เนื่องจากโดยพื้นฐานแล้วถือว่าความแตกต่างอยู่ภายใต้การถดถอยเป็น 0 เราจึงสร้างกริดยาวหรือกริดสั้นหากความแตกต่างต่ำกว่าหรือสูงกว่า 0 ตามลำดับ จากสมมติฐานเดียวกันเราจำเป็นต้องปิดสถานะหลังจากราคาตลาดดีดตัวแทนที่จะหยุดขาดทุนเมื่อเปิด.

การวิเคราะห์ความเสี่ยง

ในทางทฤษฎีกลยุทธ์การซื้อขายแบบกริดเป็นกลยุทธ์ผลตอบแทนแบบสัมบูรณ์ที่ใช้โดยนักลงทุนซื้อขายความถี่ปานกลางถึงต่ำในการซื้อขายเก็งกำไร ในระยะกลางถึงระยะยาวจำนวนเงินที่คุณลงทุนควรจะไม่มีความเสี่ยง อย่างไรก็ตามในทางปฏิบัติคุณต้องพิจารณาถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในการลงทุน.

ความเสี่ยงจากการบังคับชำระบัญชีในตลาดด้านเดียว

โดยปกติกลยุทธ์การป้องกันความเสี่ยงสามารถใช้สำหรับการเก็งกำไรได้ แม้ว่าราคาป้องกันความเสี่ยงของสถานะ Long และ Short ที่เท่ากันอาจมีความผันผวน แต่ก็มีแนวโน้มว่าขาจะล้มเหลวหลังจากที่คุณไม่สามารถป้องกันความเสี่ยงที่ไม่สามารถควบคุมได้เพียงพอเนื่องจากมีความผันผวนสูง ดังนั้นคุณควรเลือกใช้อัตราส่วนเลเวอเรจที่ต่ำกว่าและโอนมาร์จิ้นเพื่อป้องกันสถานะอื่น ๆ เมื่อผลขาดทุนสูงกว่าที่คาดไว้.

ค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมและค่าธรรมเนียมการระดมทุน

ในขณะที่คุณได้รับผลกำไรในช่วงที่มีความผันผวนในการซื้อขายเก็งกำไรกำไรต่อธุรกรรมนั้นค่อนข้างต่ำ คุณต้องแน่ใจว่าผลกำไรสามารถครอบคลุมค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมและค่าธรรมเนียมการระดมทุนโดยการสร้างกริดที่ใหญ่ขึ้นโดยใช้กลยุทธ์การซื้อขายแบบกริดความถี่ปานกลางถึงต่ำ.

ปัญหาในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

มีแนวโน้มว่าความแตกต่างไม่ได้อยู่ภายใต้การถดถอยเมื่อปิดสัญญา คุณควรครอบคลุมตำแหน่งเมื่อคุณใกล้จะปิดสัญญาเท่านั้น ควรใช้ความคิดริเริ่มให้ครอบคลุมทุกตำแหน่งก่อนที่จะปิด.

สรุป

โดยสรุปแล้วกลยุทธ์การซื้อขายแบบกริดมีความเสี่ยงน้อยมาก คุณสามารถล็อกผลกำไรได้โดยไม่ต้องสังเกตความผันผวนของราคาหลังจากเข้าใจกลยุทธ์มากขึ้น ในขณะเดียวกันค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมโดยทั่วไปจะต่ำกว่าในการซื้อขายแบบกริดความถี่ปานกลางถึงต่ำกว่าการซื้อขายแบบกริดความถี่สูง การใช้งานแบบแมนนวลเป็นไปได้แม้ว่าคุณจะไม่คุ้นเคยกับการเขียนโปรแกรมก็ตาม.

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me
Like this post? Please share to your friends:
Adblock
detector
map