Medelhög till låg frekvensnätsstrategi – En praktisk handelsstrategi för vinster

Grid trading strategi

Tumregeln för näthandelsstrategin är att positionsstrategi är viktigare än timing. I grund och botten är näthandelsstrategin en teknik där ett visst antal sälj- eller köporder placeras med jämna mellanrum över eller under ett fast pris för att rikta vinster istället för att stoppa förlust. Om en positionens marknadspris uppfyller ett fördefinierat mål och en vinst registreras vid stängning, placeras samma antal köp- eller säljorder över eller under det inställda priset igen. Detta skapar ett fisknätliknande nät av beställningar för att få vinster fram och tillbaka på den fluktuerande marknaden.

Det framgår tydligt av ovanstående att näthandelsstrategins kärna är att uppnå lönsamhet baserat på begreppet “medelåterföring”. Grid trading-strategin gäller mycket bra för fluktuationer. En skillnad mellan varje arbitragehandelspar är föremål för ”regression” i naturen. Till exempel kan ett terminsavtals pris så småningom bli föremål för regression till dess spotpris, och priserna på eviga och terminskontrakt är också föremål för “regression”. Därför betraktas näthandelstrategi och arbitragehandel som tvillingar på myntmarknaden.

Handelsstrategi för medelhög till låg frekvens

Ta OKExs BTC-byte och BTC kvartalsvis som exempel, skillnaden beräknas som den förstnämnda priset minus den senare. Följande diagram visar variationerna i skillnaden från 27 juli 2019 till 27 augusti 2019. Det är uppenbart att skillnaden varierar mellan cirka + 1% och -3%. Kurvan träffar 0-axeln ett par gånger.

Steg för att använda näthandelstrategi:

Ta det långa rutnätet som ett exempel:

Vi lägger en lång order när marknadspriset flyttas ett intervall lägre. När marknadspriset sjunker öppnar vi 3 långa positioner vid Köp 1, Köp 2 och Köp 3 i ordning (dvs Köp 1, Köp 2 och Köp 3 som visas ovan, vilket representerar öppningen av 30 långa eviga kontrakt och 30 korta kvartalsavtal); och när marknadspriset återhämtar sig täcker vi positionerna på Cover 3, Cover 2 och Cover 1 i ordning (dvs. Cover 1, Cover 2 och Cover 3 som visas ovan, vilket representerar täckningen av 30 långa eviga kontrakt och 30 korta kvartalsavtal). Vinsten beräknas som 3 * ett pris på ett intervall. Detta är också fallet för det korta rutnätet.

Eftersom det i grunden antas att skillnaden är föremål för regression till 0, skapar vi långa eller korta galler om skillnaden är under respektive över 0. Baserat på samma antagande behöver vi bara stänga positioner efter att marknadspriset återhämtar sig, istället för att stoppa förlusten vid öppnandet.

Riskanalys

Teoretiskt är näthandelsstrategi en sorts absolutavkastningsstrategi som används av medel till lågfrekventa handelsinvesterare i arbitragehandel. På en lång till lång sikt ska det belopp du investerar vara riskfritt. Men praktiskt taget måste du överväga de potentiella riskerna med att göra investeringar.

Tvångslikvidationsrisk på ensidig marknad

Säkringsstrategi kan normalt användas för arbitrage. Även om säkringspriserna på lika långa och korta positioner är föremål för fluktuationer är det troligt att ett ben misslyckas efter att du kanske inte har tillräckligt skydd mot okontrollerbar risk på grund av höga fluktuationer. Därför bör du välja en lägre skuldsättningsgrad och överföra marginaler för att skydda andra positioner när förlusten är högre än förväntat.

Transaktionsavgifter och finansieringsavgift

Eftersom du tjänar vinster under fluktuationer i arbitragehandel är vinsten per transaktion relativt låg. Du måste se till att vinsterna kan täcka transaktionsavgifter och finansieringsavgifter genom att skapa större nät i användning av medelstrategi för handel med medelhög till låg frekvens.

Problem vid handel med terminskontrakt

Det är troligt att skillnaden inte är föremål för regression när ett kontrakt stängs. Du bör bara täcka positioner när du är nära att stänga ett kontrakt. Initiativ bör tas för att täcka alla positioner före stängning.

Slutsats

Sammanfattningsvis innebär strategin för näthandel mycket liten risk. Du kan låsa in vinster utan att observera prisfluktuationer efter att ha fått en bättre förståelse för strategin. Under tiden är transaktionsavgifterna i allmänhet lägre i mellanhög till lågfrekvent näthandel än i högfrekvent näthandel. Manuell drift är möjlig även om du inte känner till programmeringen.

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me
Like this post? Please share to your friends:
map