Så här byter du nackdelar med RSI och ADX

Ofta innebär handel med kryptovalutamarknader framgångsrikt att följa vägen för minst motstånd. Som näringsidkare vill vi vara i samklang med marknaden när det är möjligt. Ett av de bästa sätten att göra det är att försöka fånga trendrörelser på marknaden. Genom att kombinera två enkla tekniska indikatorer, RSI och ADX, kommer jag att visa hur du kan använda en trend som följer tillvägagångssätt för kryptohandel genom att dra nytta av mindre tillbakadragningar inom en trend.

Förstå RSI-indikatorn

Relative Strength Index (RSI) skapades av en berömd teknisk analytiker som heter J. Welles Wilder. Han utvecklade denna indikator tillsammans med ADX-indikatorn i slutet av 1970-talet. Wilder publicerade sitt arbete i sin bok “New Concepts in Technical Trading Systems”.

RSI-indikatorn är en momentumbaserad indikator som mäter styrkan i prisrörelsen på en marknad. RSI-indikatorn består av bara en rad som fluktuerar mellan 0 och 100.

Låt oss ta en titt på formeln för RSI:

RSI = (100- (100 / (1 + RS))), där RS är den relativa styrkan.

Så först måste vi beräkna RS, innan vi kan få den faktiska RSI-mätningen. Nedan följer formeln för att beräkna RS med standard 14-periodinställningen:

RS = (14 period EMA för de tidigare 14 uppstängningarna / (14 period EMA för de tidigare 14 nedstaplarna)

När vi väl har RS-värdet kan vi mata in den variabeln i RSI-ekvationen för att få RSI-värdet.

Tänk på att 14-perioden är den typiska standardåterblickstiden, men du kan använda vilken period du vill.

Det finns tre primära signaler som traditionellt används med RSI-indikatorn. De är som följer:

När RSI-indikatorn är lägre än 30 anses marknaden vara översåld.

När RSI-indikatoravläsningen är över 70 anses marknaden vara överköpt.

När det finns en avvikelse mellan RSI och Price, kommer troligen en pris retracement eller trendförändring att inträffa snart. Det finns i huvudsak två huvudtyper av avvikelser – en bullish divergens och en bearish divergens.

En hausseartad avvikelse uppstår när pris rör sig lägre medan RSI-avläsningen avviker eller rör sig högre.


En baisseartad avvikelse uppstår när pris rör sig högre medan RSI-avläsningen avviker eller rör sig lägre.

Nedan hittar du 480-minutersdiagrammet för ETH / USD (Ethereum). Lägg märke till det inringade området på RSI-indikatorn. Dessa områden pekar på överköpta och översålda signaler.

bild1 10

Filtrera signaler med ADX

ADX står för genomsnittligt riktningsindex, och det är en indikator för trenddetektering. ADX-linjen hjälper till att mäta styrkan i en trend. Det säger oss dock inte i sig riktningen för trenden. ADX används ofta tillsammans med + DI- och -DI-linjerna. När du kombinerar ADX med + DI och -DI kan du mäta styrkan och riktningen för en trend.

Här är tre grundläggande riktlinjer för användning av ADX-studien:

  • När ADX-linjen passerar över 25 underifrån och + DI är över -DI, ​​dyker upp en trend uppåt eller finns på marknaden.
  • När ADX-linjen passerar över 25 underifrån och -DI är över + DI, uppstår då en nedåtgående trend eller finns på marknaden.
  • När som helst ADX-linjen är under 20 är marknaden i en konsolidering, trend mindre marknadsförhållande.

ADX-linjen är ett utmärkt verktyg för att mäta styrkan i en trend. Det bör användas tillsammans med andra tekniska studier och indikatorer för att filtrera bort affärer inom en riktningslös marknadsmiljö. Ett sätt att göra detta är att bara göra affärer när det finns viss volatilitet på marknaden och marknaderna rör sig i din avsedda riktning.

Till exempel kan en näringsidkare använda ADX som ett handelsfilter genom att initiera en ny lång position endast när ADX-linjen är över 25 och + DI är över -DI, ​​vilket tyder på att marknaden trender till uppåt. Omvänt kan han välja att starta en ny kortposition endast när ADX-linjen är över 25 och -DI är över + DI, vilket tyder på att marknaden trender till nackdelen.

Även om ADX-trendfiltret inte är perfekt är det en av de bästa indikatorerna för trenddetektering som finns tillgängliga för handlare. Som sådan skulle det vara klokt att införliva någon aspekt av det i ditt handelsprogram.

Nedan följer prislistan på 240 minuter för ETH / USD som visar hur ADX-studien ser ut:

bild2 6

Pullback-strategi med RSI och ADX

Nu när du har en ganska bra förståelse för båda dessa tekniska indikatorer, ska vi nu flytta vårt fokus på att bygga en kryptovalutahandelsstrategi kring dessa studier.

Som vi har diskuterat tidigare används RSI-indikatorn traditionellt som en överköpt och översåld signal, och handlare förväntar sig att en trendförändring kommer att inträffa efter att en RSI-avläsning tränger igenom de extrema nivåerna 30 och 70.

Men det sätt som jag gillar att använda RSI-indikatorn är att leta efter områden där en mindre tillbakagång har inträffat som kommer att leda till ytterligare prisrörelser i riktning mot den övergripande trenden. Så i huvudsak föredrar jag att använda den för att köpa tillfälliga tillbakadragningar i en uppåtgående trend och sälja tillfälliga möten i en nedåtgående trend. För att uppnå detta använder jag tröskeln 45 för köpmöjligheter och 55 för försäljningsmöjligheter. För återblickningsperioden använder jag fortfarande standardinställningen 14 period.

Så när RSI-linjen rör sig under 45 ovanifrån, gillar jag att köpa några pips ovanför det högsta i det första ljuset. Och på samma sätt, när RSI-linjen rör sig över 55 underifrån, gillar jag att sälja några pips under det lägsta av det första ljuset som skapats.

Ovanstående långa RSI-signal är endast giltig när den inträffar tillsammans med ADX-avläsningen över 25 och + DI är över -DI. Och ovanstående korta RSI-signal är endast giltig när den inträffar i kombination med en ADX-avläsning över 25 och -DI är över + DI.

Stoppet placeras bortom ljuset som signalerade inträdet. Och för att avsluta handeln gillar jag att titta på diagrammet för ledtrådar för prisåtgärder, särskilt ett trendlinjeutbrott i motsatt riktning.

Exempel på handelsstrategi för RSI ADX

Nu när vi har våra regler för RSI ADX-handelsstrategi på plats, låt oss se hur allt detta fungerar på ett riktigt prisdiagram.

Nedan hittar du 240-minuters Bitcoin-prisdiagram.

image3 1

Observera till vänster i diagrammet att marknaden verkar gå lägre och RSI-indikatorn går också lägre tillsammans med prisåtgärden. Strax därefter finns det viss priskonsolidering i Bitcoin, och RSI-avläsningen börjar gå högre. Så småningom tränger RSI-avläsningen in i 55-nivån som visas av det inringade området på indikatorn. Det här är vår korta ingångssignal.

Därefter måste vi bekräfta att vårt trendfilter, ADX-indikatorn är över 25 och att -DI-linjen (röd) ligger över + DI-linjen (grön). Detta är faktiskt fallet, vilket bekräftar vår korta inmatningssignal. Vi kan förbereda oss för att komma in i en kort position efter att botten av det första ljuset har tagits ut. Du kommer att se detta område markerat i diagrammet.

Vår stoppförlust skulle placeras ovanför det högsta av det första ljuset, som aldrig kom nära att testas. Och ett bra område att ta vinst skulle ha varit den uppåtgående nedbrytningen av den nedåtlutande trendlinjen som visas i diagrammet.

Författare: Vic Patel är författaren till detta gästinlägg. Han är en privat handlare och pedagog med 20+ års erfarenhet av de finansiella marknaderna. Han är också grundaren av Forex Training Group.

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me
Like this post? Please share to your friends:
Adblock
detector
map